Национальный центр подготовки банковских работников Украины (Лицензия Министерства Образования Украины №363178 от 26.06.2007г.) приглашает принять участие в семинаре: ФИНАНСОВАЯ ДИАГНОСТИКА НАДЕЖНОСТИ БАНКОВ: МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ, МЕТОДИКА УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИМИТА, Z-SCORE МОДЕЛЬ ВЕРОЯТНОСТИ ДЕФОЛТА, РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА, ЛИМИТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА , который состоится 22 – 23 марта 2012г. (Заявки принимаются до 12 марта 2012г.)

Актуальность семинара:
Ежедневно мы используем числа, чтобы прогнозировать погоду, определять время, считать деньги. С помощью математики мы можем анализировать финансовое состояние различных банков, выявлять закономерности, предлагать дальнейшее развитие. Деятельность банков подпадает под значительное количество неожиданных и переменных рисков. Учитывая отсутствие в экономической среде и на финансовых рынках страны систем страхования от этих рисков, стойкость и другие характеристики финансового состояния банка будут во многом определяться тем, под какие потенциальные или уже реализованные риски подпадает банк, какаие внутренние источники для решения возможных проблем он имеет. Для того чтобы в результате проведенного анализа получить наиболее достоверное представление о финансовом состоянии банка при одновременном снижении трудоемкости анализа, необходимо подбирать систему показателей и оценки исходя, в том числе, из потенциальных рисков, которые может взять на себя банк.

Цель семинара:
Ознакомление риск-менеджеров с новыми подходами к расчету лимитов и основами установления лимитов на проведение операций межбанковского кредитования украинских и российских банков, а также предоставление банковским кредитным работникам стандартных подходов к анализу финансового состояния банков-контрагентов, как резидентов, так и нерезидентов Украины и рекомендаций по созданию внутренней системы их оценки.

Целевая аудитория:
Семинар рекомендован высшему руководству банков, финансовым директорам, руководителям казначейств, менеджерам и специалистам подразделений риск-менеджмента, подразделений межбанковского кредитования, кредитных подразделений, подразделений финансового анализа.

На семинаре будет подробно и с помощью практических примеров представлена новая методика оценки надежности коммерческих банков и установление лимитов, основанная на применении современных экономико-математических, вероятностных и статистических методов, освещено значение системы "отсечений" и коэффициентов, методика прогнозирования финансового состояния банка и его устойчивости, рейтинговая оценка кредитной надежности банков-контрагентов на основе метода анализа иерархий, формулы и методы расчетов, рейтинги надежности украинских банков, анализ позиций коммерческих банков, формы отчетности, оценки вероятности банкротства на основе оценки "Z-банк" (Z - SCORE TECHNIQUE), графические модели анализа надежности банков - "термометр здоровья" и "кораблик", сравнительный анализ финансового состояния банка с помощью карт Кохонена, а также методика определения весовых коэффициентов показателей, составляющих итоговую формулу рейтинга, и другие современные подходы к построению рейтинга банков -контрагентов и оценки вероятности банкротства, как украинских, так и российских банков.

Тесная связь теоретического материала с практикой и наличие оригинальных задач позволит участникам лучше освоить представленную на семинаре тему и пополнить свой профессиональный арсенал необходимыми знаниями для подготовки качественных аналитических отчетов о финансовом состоянии банков-контрагентов в Кредитный комитет банка и КоАП.

Содержание:

1. Основные направления оценки кредитоспособности (надежности) банков-контрагентов
1.1. Проблемы оценки финансового состояния банков.
1.2. Факторы, определяющие качество и достоверность результатов анализа деятельности коммерческих банков.
1.3. Требования к автоматизации банковской системы анализа финансовой отчетности банков-контрагентов. Проблемы автоматизации процедур анализа. Система финансовой отчетности.
1.4. Комплексная оценка экономической эффективности банка.
1.5. Основные принципы установления лимитов.
1.6. Этапы выполнения расчетов по установлению лимитов на банки-контрагенты.

2. Рейтинговая оценка надежности банков-контрагентов на основе метода анализа иерархии
2.1. Значение рейтинговой оценки для определения кредитной надежности банков-контрагентов.
2.2. Технология принятия решения.
2.3. Применение метода анализа иерархий для оценки рейтингов надежности банков-контрагентов.
2.4. Упрощенный вариант метода анализа иерархий.
2.5. Определение кредитоспособности (стратегической надежности) банков-контрагентов на основе рейтинговой оценки и установление банковской классификации.
2.6. Принцип Вебера распределения баллов для каждого коэффициента показателей.
2.7. Пример использования «дерева целей».
2.8. Факторный анализ надежности коммерческого банка.
2.9. Рейтинговая оценка надежности банков на основе метода анализа иерархий (числовая оценка матрицы сравнения критериев и векторов приоритетов рисков, проверка согласованности; матрица оценки рисков и расчет рейтингов банков-контрагентов).
2.10. Значение и оценка ключевых финансовых показателей и коэффициентов (капитализации, качества активов и пассивов, уровня ликвидности, кредитного риска, рентабельности и субъективных оценок).
2.11. Бальные значения рейтингов надежности банков-контрагентов при установлении категории рисков при долгосрочном и краткосрочном кредитовании.
2.12. Интегральный показатель обобщенной рейтинговой значимости.
2.13. Анализ позиций коммерческих банков Украины на рынке банковских услуг.
2.14. Создание рейтинговых таблиц и построение рейтингов с использованием системы баллов или значений показателей аналитических таблиц.
2.15. Сравнительный анализ финансового состояния банка с помощью карт Кохонена. Ренкинг банков Украины.
2.16. Графическая модель финансового состояния банка. "Термометр здоровья банка" и "Кораблик устойчивости».
2.17. Практическое занятие по составлению матрицы сравнения критериев финансовых показателей для оценки надежности банков-контрагентов, расчет векторов приоритетов рисков и проверка согласованности.
2.18. Имитационная игра «кораблекрушение» в системном анализе принятия управленческих решений.

3. Кластерный анализ в системе Statstica
3.1. Задачи и методы анализа данных
3.2. Кластерный анализ: выбор метода, установка начальных значений, запуск вычислительной процедуры метода к-средних
3.3. Просмотр результатов кластеризации коммерческих банков Украины
3.4. Другие методы кластеризации в системе

4. Лимитирование операций межбанковского кредитования. Методика установления лимитов на банки-контрагенты резиденты Украины.
4.1. Трехуровневая методика установления лимитов на банки-контрагенты (резиденты Украины), при осуществлении операций межбанковского кредитования и операций типа "ФОРЕКС", в национальной и иностранной валютах, с учетом сроков размещения на основе прошлого, настоящего и будущего финансового состояния. Формы отчетности и их использование для принятия управленческих решений.
4.2. Прогнозирование надежности и максимального срока предоставления межбанковских ресурсов по методу сезонных колебаний на основе принципов "волн Элиота и Вульфа". Прогнозирование аналитических показателей и формирование прогнозных балансов.
4.3. Критические позиции приостановления межбанковских операций с "проблемными" банками-контрагентами и значение системы "отсечений".
4.4. Практическое занятие по определению кредитоспособности (надежности) банка-контрагента и расчета лимитов по операциям межбанковского кредитования в национальной и иностранной валютах с учетом сроков размещения ресурсов.
4.5. Формирование вывода при анализе финансового состояния и определения лимитов на банки-контрагенты (резиденты Украины).
4.6. Порядок проведения мониторинга финансового состояния банков Украины. Финансовые временные ряды.

5. Оценка вероятности банкротства банков-контрагентов
5.1. Оценка вероятности банкротства банка-контрагента на основе оценки "Z-банк" (Z - SCORE TECHNIQUE).
5.2. Методические подходы к организации стресс-тестирования в банке.
5.3. Стресс-тестирование вероятности банкротства коммерческого банка.
5.4. Теоретико-вероятностные подходы в оценке кредитного риска.
5.5. Управление, идентификация, количественные и качественные оценки, планирование кредитного риска.
5.6. Периодичность пересмотра размеров лимитов межбанковского кредитования.

6. Скоринг - метод расчета лимитов по операциям с банками-контрагентами нерезидентам Украина
6.1. Скоринг-метод расчета общих лимитов по операциям на корреспондентских счетах на банки-контрагенты нерезиденты Украины.
6.2. Практическое занятие по расчету общего лимита на проведение операций по корреспондентскому счету с банками-контрагентами нерезидентами Украины.
6.3. Формирование заключения по анализу финансового состояния и определения лимита на банки-нерезиденты Украины.

7. Методика оценки надежности и расчета лимитов на русские банки.
7.1. Анализ надежности коммерческих банков России. Функции ЦБР направлены на поддержание надежности коммерческих банков.
7.2. Оценка финансового состояния кредитной организации с помощью механизма корректировок представленной отчетности.
7.3. Методика анализа финансового состояния российского банка.
7.4. Нетрадиционный подход в расчете лимитов кредитования российских банков.
7.5. Практическое занятие по расчету общего лимита на российские банки.

8. Методы управления ресурсами банка.
8.1. Особенности управления активами и пассивами коммерческого банка. Современные модели.
8.2. Методы оценки активов и пассивов коммерческого банка.
8.3. Основы управления рисками.
8.4. Принципы управления риском ликвидности и риском процентной ставки согласно Базельского комитета.
8.5. Анализ ключевых факторов эффективного управления ликвидностью.
8.6. Процедуры контроля, планирования и управления ликвидностью.
8.7. Взаимосвязь рисков ликвидности с другими банковскими рисками.
8.8. Управление рыночными рисками.
8.9. Лимиты риска ликвидности и портфельных ограничений.

9. Оценка экономической эффективности с учетом рисков. Политика банка по управлению затратами
9.1. Прогноз рисков прибыли с использованием динамической модели банка.
9.2. Качество корпоративного управления и цена «дутого» капитала банка.
9.3. Потребность в капитале.
9.4. Политика банка по управлению затратами. Анализ доходности операций банка (ROA, ROE, RAPM, RORAC, RAROC и RARORAC). Эффективность банковской деятельности SOG.
9.5. Учет рисков (RAROC) при расчете доходности.
9.6. Калькуляция допустимого уровня риска и потенциала дохода. Внутренние модели.
9.7. Роль экономической добавленной стоимости в принятии решений о цене и структуре капитала.

Преподавание будет сопровождаться многочисленными практическими примерами и упражнениями для участников семинара.
Каждому участнику будут предоставлены материалы семинара, а также CD-диск с файлом в формате Excel по установлению лимитов на российские банки и демо-версия программы по графическому анализу банков Украины.

Просим присылать свои предложения по вопросам, которые необходимо рассмотреть во время проведения семинара, или вопросы, на которые Вы хотите получить ответ по факсу или электронной почте center@nctbpu.org.ua  .

Инструктор:
ПИСАРЕВ Александр Геннадьевич - начальник управления анализа и планирования ОАО "Камбиo". Оценкой рисков при проведении операций межбанковского кредитования занимается с 2001 года. Окончил Киевский международный университет финансов по специальности "Финансы". Более четырнадцати лет работы в банковской сфере, инвестиционном бизнесе и финансах. Автор ряда публикаций в профессиональных журналах Украины и России. Разработчик оригинальных авторских технологий управления банковскими рисками.

Стоимость обучения:
Стоимость обучения составляет 690 евро с учетом НДС.
В стоимость обучения включены обучение и стоимость методических и информационно-аналитических материалов.
Иногородним участникам по предварительному заказу бронируются места в гостинице (оплата проживания не входит в стоимость обучения).

Банковские реквизиты НЦПБРУ:
НЦПБРУ является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях,
Beneficiary’s Bank: PJSB SEB BANK, KYIV, UKRAINE, BIC: AGGIUAUX
Correspondent Bank: COMMERZBANK AG, Frankfurt am Main, GERMANY
BIC: COBADEFF, ACC 400/8865388/01
BENEFICIARY: 2600100938

Место проведения:
Семинары проводятся в НЦПБРУ по адресу: Украина, г.Киев, ул. М.Грушевского, 30/1.
Начало регистрации – 9.30. Начало занятий в 10.00.

Вы можете ознакомиться с графиком других наших мероприятий на страницах:
с украинскими инструкторами: http://www.nctbpu.org.ua/main/index/ru/activities/calendar/  
с иностранными инструкторами: http://www.nctbpu.org.ua/main/index/ru/activities/calendar_inter/  

Для справок и подачи заявок:
на участие в семинарах: (+380 44) 285 37 31, 253 07 02, 253 24 56, 253 04 57
Факс/автоответчик (+380 44) 253 02 33
e-mail: center@nctbpu.org.ua  и/или bereznaya@nctbpu.org.ua  

Директор НЦПБРУ

Финансовая диагностика надежности банков