Разработка и внедрение скоринга
|
Национальный центр подготовки банковских работников Украины
(Лицензия Министерства Образования Украины №363178 от 26.06.2007г.)
совместно с SAS Institute LLC (США)
приглашают принять участие в семинаре:
«РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СКОРИНГА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ»
16 – 17 мая 2012 г.
(Заявки принимаются до 25 апреля 2012г.) |
Цели курса: В рамках этого бизнес-ориентированного курса будут охвачены следующие аспекты:
- обобщённое введение в современную систему управления кредитным риском,
- подробная методологическая проработка вопросов создания скоринговых карт для управления рисками розничного кредитного портфеля,
- обсуждение практических вопросов внедрения скоринговых карт и разработки стратегии управления риском, а также системы отчетности при внедрении скоринговых карт и в процессе управления кредитным портфелем.
В предлагаемом курсе акцент будет сделан на вопросах разработки скоринговых карт для кредитных заявок, но будут затронуты также вопросы, относящиеся к разработке поведенческих скоринговых карт. Также будут рассмотрены вопросы, относящиеся к внедрению принципов, заложенных в соглашении Базель II.
Курс не предполагает практических занятий с использованием ПО SAS.
Поставленные цели находят отражение в следующих трех основных частях курса:
Введение в Кредитный Риск: Вниманию участников будет представлен обзор современной системы управления кредитным риском, используемые средства и стратегии, применяемые для управления риском. Они получат представление о различных областях применения скоринговых карт в системе управления кредитным риском, а также изучат профессиональную терминологию. (длительность 1 час)
Разработка Рисковых Скоринговых Карт: Участники получат навыки разработки скоринговых карт кредитного риска с использованием групповых переменных и системы скоринговых баллов с отработкой полного цикла – с момента проектирования до стадии промышленного внедрения. Основной акцент будет сделан на эффективности для бизнеса; однако, будут затронуты также статистические аспекты разработки скоринговых карт. (длительность 1,5 дня)
Внедрение и Поддержка: В этой части будут рассмотрены мероприятия, проводимые после окончания процесса разработки, включая установку пороговых значений, выработку стратегии и составление отчетов о поддержке скоринговых карт. (длительность 4 часа)
Необходимые предварительные знания: Участники должны иметь представление о логической регрессии и элементарной статистике. Желателен опыт работы в бизнес-среде, в частности, в сфере банковского дела/финансов, розничной торговли, страхования или телекоммуникаций.
Целевая аудитория:
Руководители отделов по управлению рисками и эксперты по моделированию рисков физических лиц, занимающиеся разработкой и внедрением Скоринговых Карт Кредитного Риска в рамках управления розничным кредитным портфелем.
Директора по Управлению Рисками, желающие изучить процесс разработки скоринговых карт в аспекте его влияния на доходность бизнеса.
Содержание:
I. Введение в Кредитный Риск
1. Области управления риском
2. Отрасли, которым присущ кредитный риск
3. Зачем нужно управление рисками
4. Кому нужно управление рисками
5. Ознакомление с составными элементами системы управления рисками (модели, прикладное программное обеспечение, отчетность)
6. Применение инструментов скоринга и управления рисками в различных сферах деятельности
II. Разработка Рисковых Скоринговых Карт 1. Подготовительные процедуры и планирование 1.1. Разработка Бизнес Плана
- Определение организационных целей
- Внутренние разработки vs. аутсорсинг, а также типы скоринговых карт
1.2. Разработка Плана Проекта
- Определение рисков проекта
- Формирование проектной группы
2. Анализ данных и определение параметров проекта
2.1. Наличие и качество данных
2.2. Сбор данных для определения параметров проекта
2.3. Определение параметров проекта
- Окно результата и окно эталона
- Определение категорий результативности
- Согласование исключений
2.4. Сегментация
2.5. Методология
2.6. Анализ плана внедрения
3. Создание базы данных для разработки
3.1. Спецификации шаблона разработки
3.2. Сбор и структурирование данных для разработки
3.3. Установка поправок на априорную вероятность/Факторизация
4. Разработка модели
4.1. Пропущенные и посторонние значения
4.2. Анализ исходных характеристик
- Статистическая оценка
- Логический тренд
4.3. Построение предварительной скоринговой карты
4.4. Отбраковка
4.5. Создание окончательной скоринговой карты
- Калибрование
- Устранение ошибок классификации
- Измерение достоверности скоринговой карты
4.6. Приемка
5. Отчеты об управлении скоринговыми картами 5.1. Таблицы результатов
5.2. Описательные отчеты
6. Перед внедрением 6.1. Допуск к внедрению
- Достоверность скоринга
- Согласование бизнес подразделениями
7. Разработка стратегии 7.1. Рекомендации по разработке стратегии
7.2. Скоринговые стратегии
7.3. Установка пороговых значений
7.4. Действия в рамках стратегии
7.5. Правила применения политики по управлению рисками
7.6. Замещение
8. После внедрения
8.1. Наблюдение/последующий анализ
8.2. Организация отчетности
- Отслеживание стабильности функционирования системы
- Определение характерных свойств
- Замещение
- Итоговая оценка
- Отслеживание фактов нарушения договорных обязательств
- Формирование бакетов просрочки.
Инструктор:
Наим Сиддики - Глобальный Менеджер по продукции, Департамент аналитики банковских решений и Всемирного маркетинга, SAS Institute Inc.
Наим Сиддики является автором книги «Скоринговые карты кредитного риска: Разработка и внедрение интеллектуального кредитного скоринга» (Wiley и сыновья, Нью-Йорк, 2005) и часто выступает с докладами на темы кредитных рисков. Наим работал в сфере управления рисками розничных кредитов с 1992 года, и в качестве консультанта и, как риск-менеджер в финансовых учреждениях.
В SAS Наим сыграл ключевую роль в разработке системы по оценке кредитоспособности, и в настоящее время занимает должность Глобального менеджера по продуктам департамента аналитики банковских решений SAS, которые включают в себя разработку решений для аналитики кредитного скоринга (оценки кредитоспособности) и клиента, а также аналитику банковской архитектуры SAS. В его основные обязанности входит управление продуктами, предварительными продажами и консалтинг.
Наим имеет степень бакалавра с отличием в инженерии Имперского колледжа науки, технологии и медицины при Лондонском университете, и степень магистра делового администрирования Университета Йорка в Торонто.
Стоимость обучения: Стоимость обучения составляет 1840 долларов США с учетом НДС.
В стоимость обучения включены обучение и стоимость методических и информационно-аналитических материалов.
Иногородним участникам по предварительному заказу бронируются места в гостинице (оплата проживания не входит в стоимость обучения).
Банковские реквизиты НЦПБРУ: НЦПБРУ является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях,
Beneficiary’s Bank: PJSB SEB BANK, KYIV, UKRAINE, BIC: AGGIUAUX
Correspondent Bank: The Bank of New York, New York, USA
BIC: IRVTUS3N, ACC 890-0061-448
Fed ABA: 021000018
BENEFICIARY: 2600100938
Место проведения: Семинары проводятся в НЦПБРУ по адресу: Украина, г.Киев, ул. М.Грушевского, 30/1.
Начало регистрации – 9.30. Начало занятий в 10.00.
Вы можете ознакомиться с графиком других наших мероприятий на страницах:
с украинскими инструкторами:
с иностранными инструкторами:
Для справок и подачи заявок
на участие в семинарах: (+380 44) 285 37 31, 253 07 02, 253 24 56, 253 04 57
Факс/автоответчик (+380 44) 253 02 33
e-mail
: и/или
Директор НЦПБРУ
Разработка и внедрение скоринга в системе управления кредитным риском
