Комплексная система управления рисками банка. Практические аспекты управления рисками
На основании практического опыта демонстрируются основные организационные и методологические составляющие создания эффективной системы комплексного управления рисками банковской учреждения, которая позволяет выполнять текущие и стратегические задачи банка с использованием соответствующих политик, методов и средств управления и контроля за рисками, генерируемых внешней средой, структурой активов и пассивов и бизнес - процессами банка.
Определяются главные составляющие этой системы, демонстрируется взаимодействие функциональных подразделений и профильных комитетов банка по обеспечению деятельности в пределах допустимого риска, применение методологии идентификации, оценки рисков (количественной и качественной), управления рисками.
Демонстрируются возможности комплексных автоматизированных систем управления рисками.
В течение семинара будут продемонстрированы возможности программного комплекса « Анализатор активов и пассивов банка » по формированию и анализа отчетности по комплексному управлению рисками банка и внутреннего режима нормативные документы, регламентирующие процессы управления рисками банка.
Целевая аудитория:
Семинар рекомендуется руководству Банка (Членам Наблюдательного Совета, членам Правления), руководителям и работникам подразделений управления рисками, казначейств, финансово - экономических подразделений, служб внутреннего аудита, подразделений методологии, внутреннего контроля, внутренней отчетности.
Содержание семинара:
1. Необходимость и предпосылки внедрения комплексной системы управления рисками банка.
1.1. Основные причины актуализации проблемы управления рисками в банковской деятельности.
1.2. Цели и задачи управления рисками банка. Требования к комплексной системы управления рисками банка.
1.3. Организационная структура управления рисками банковского учреждения.
2. Современные проблемы и перспективы регулирования банковской деятельности (Базель II, III)
2.1. Особенности подхода к надзору и управлению банком на основе риск-менеджмента. (Анализ и контроль выполнения требований НБУ, соблюдение показателей - индикаторов по системе САМЕLS, раннего реагирования).
2.2. Общие регуляторные подходы к повышению устойчивости банков и банковских систем.
2.3. Международные подходы к измерению рисков ликвидности, стандартам и мониторинга. План внедрения Базеля ІІІ
3. Информационные и автоматизированные аналитические системы управления рисками.
3.1. Методологическая база управления ликвидностью банка
- Стратегия управления рисками банка,
- Программа управления рисками банка,
- Политики управления рисками,
- Политика управления активами и пассивами банка,
- Положение о чрезвычайных ситуациях и процедуры стресс-тестирования рисков,
- Положение о Комитете по риск-менеджменту
- Комитет по управлению активами и пассивами,
- Кредитный комитет,
- Тарифный комитет,
- Бюджетный комитет.
3.2. Практика идентификации, оценки рисков (количественной и качественной) и управления банковскими рисками: ликвидности, кредитным, процентным, валютным, рыночным, операционным, стратегическим, репутации, юридическим, информационных технологий, других:
3.2.1. Определение, идентификация, анализ, оценка рисков (количественная и качественная). Основные количественные методы, применяемые для измерения и оценки риска;
3.2.2. Политики управления рисками банка. Разработка процедур проведения операций. Функциональная структура управления риском. Отчетность по управлению риском (внешняя, внутренняя);
3.2.3. Формирование автоматизированных системных информационных блоков. (Блоки анализа и управления риском ликвидности, процентным, валютным, рыночным, операционным, кредитными рисками, управление капиталом).
3.2.4. Управленческая отчетность, внутренние банковские документы, методологическое и программное обеспечение по управлению рисками банка.
3.2.5. Методики хеджирования риска. (Лимитирование (требования НБУ, мировая практика, внутренние лимиты банка), диверсификация операций, формирование резервов на покрытие потерь, страхование, другие методы);
3.3. Поддержание достаточности капитала (регулятивного и экономического), профиль риска.
4. Управление рисками в кризисных условиях.
4.1. Стресс - тестирование и процедуры антикризисного управления на случай возникновения кризиса ликвидности, процентного, валютного, репутации. Управление доступностью денежных рынков.
4.2. Цель и критерии управления в условиях кризиса. Основные положения антикризисного управления.
4.3. Порядок идентификации кризиса и введения состояния антикризисного управления . Практические меры управления в условиях кризиса.
4.4. Процедуры стресс - тестинга рисков (анализ, отчетность, рекомендации) .
ИНСТРУКТОР:
Заднепровская Оксана Григорьевна - начальник управления рисков ПАО «Вернум Банк». Имеет более 20 лет стажа преподавательской и руководящей работы в банковских и финансовых учреждениях, в т.ч. на должностях руководителя экономического управления, управления ценных бумаг, управления аудита, управления анализа и рисков, департамента рисков, Заместителя, Первого заместителя Председателя Правления банка. Имеет публикации профессиональных изданиях по вопросам анализа и управления рисками. Соавтор учебного пособия «Банковские операции».
Соавтор и Директор Программного комплекса « Анализатор активов и пассивов банка», что функционирует в восьми банках Украины.
Стоимость обучения:
Стоимость обучения в семинаре составляет 520 евро с учетом НДС.
В стоимость обучения включены обучение и стоимость методических и информационно-аналитических материалов.
Участникам по предварительному заказу бронируются места в гостинице (оплата проживания не входит в стоимость обучения).
Банковские реквизиты НЦПБРУ:
НЦПБРУ является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях,
Beneficiary’s Bank: UKRSIBBANK, MOSKOVSKY AVE 60, KHARKIV, UKRAINE,
SWIFT- код: KHABUA2K
Correspondent Bank: DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt-am-Main, GERMANY,
SWIFT- код: DEUTDEFF, ACC 947000610
BENEFICIARY: 26001010249901
Место проведения:
Дом офицеров
Семинары проводятся в НЦПБРУ по адресу:
Украина, г.Киев, ул. М.Грушевского, 30/1.
Начало регистрации - 9.30.
Начало занятий - 10.00.
Семинар проводится в центре Киева - столицы Украины, одном из самых древних и красивых городов Европы, история которого насчитывает более 1500 лет.
Старинные архитектурные ансамбли, музей, золотые купола, цветущие весной каштаны и сирень создают уникальный и неповторимый облик Киева.
блик Киева
Напротив нашего Центра находится
Мариинский дворец и пейзажный парк.
Уютный, тенистый, со старыми липами, кленами и каштанами, парк является уникальной памяткой паркового искусства прошлого.
Среди достопримечательностей, которые необходимо посетить –
Киево - Печерская Лавра, Софиевский Собор (оба – в списке «Мирового Достояния» ЮНЕСКО),
Михайловский златоверхий собор, Владимирский Собор с фресками Врубеля, исторический памятник – музей
Золотые ворота,
Дом с Химерами - диковинное здание руки архитектора Городецкого, украшенное фантастическими скульптурами зверей и химерами словно снятыми с островерхих крыш собора Нотр-Дам в Париже,
Андреевский Спуск – музей, галерея живописи и антикварная лавка под открытым небом.
Вы можете ознакомиться с графиком других наших мероприятий на страницах:
с украинскими инструкторами:
http://www.nctbpu.org.ua/main/index/ru/activities/calendar/
с иностранными инструкторами:
http://www.nctbpu.org.ua/main/index/ru/activities/calendar_inter/
Для справок и подачи заявок:
на участие в семинарах: (+380 44) 285 37 31, 253 07 02, 253 24 56, 253 04 57
Факс/автоответчик (+380 44) 253 02 33
e-mail:
center@nctbpu.org.ua и\или
bereznaya@nctbpu.org.ua
