Цель семинара:
В связи с внедрением сложных финансовых инструментов, расширением операционной деятельности, повышением требований регуляторов и давления рынка для банков особо актуальной становится задача постановки интегрированной системы управления рисками и отдельно -   стресс тестированию  рисков.
 
В связи с глобальным финансовым кризисом, возрастанием потерь от  реализации непредвиденных шоковых событий на финансовых рынках особое внимание национальные регуляторы  и Базельский Комитет стали уделять вопросам создания в кредитных организациях надлежащей практике стресс-тестирования рисков.
 
Однако, в международной практике и в России описание методологии стресс тестирования рисков находится пока в слабом состоянии. Целью настоящего курса является заполнение образовавшегося вакуума.
 
Программа семинара охватывает новейшие концепции и методики проведения стресс тестирования основных финансовых рисков (кредитного, рыночного, ликвидности), методик построения  стресс сценариев, оценки результатов их возможного воздействия на портфели активов банка, адаптированные под практику банков СНГ.
Отдельное внимание уделяется прикладным вопросам использования результатов стресс тестирования: от определения уровня необходимого капитала на покрытие стресс - потерь, до определения  индикаторов раннего предупреждения наступления неблагоприятных сценариев, организации своевременного реагирования на них и предупреждения наиболее неблагоприятных последствий.
 
В ходе семинара автор - ведущий тренинга разбирает практический пример построения расчетного  файла модели стресс тестирования на примере портфеля корпоративного кредитования, в формате Excel файла, который, по желанию слушателей, может быть включен в состав раздаточных материалов в электронном виде.
 
 
Целевая аудитория:
Семинар рассчитан как на руководителей, осуществляющих постановку в своих организациях систем риск-менеджмента, так и ведущих специалистов и руководителей финансовых служб, служб внутреннего контроля, аудита и управления рисков.
 
Содержание семинара:
1. Обзор принципов и методов стресс тестирования в кредитной организации
1.1. Принципы и правила стресс тестирования рисков, определяемые Базельским Комитетом и национальными органами надзора.
1.2. Цели и задачи стресс тестирования.
1.3. Виды стресс тестирования:
        - отдельных активов/пассивов банков на чувствительность к отдельным факторам риска;
        - стресс тестирование банковских портфелей;
        - стресс тестирование на обесценение совокупного банковского баланса (снижения стоимости Главной книги);
        - стресс тестирование соблюдения норматива достаточности капитала и других обязательных(пруденциальных) нормативов;
        - стресс тестирование по видам рисков;
        - стресс тестирование на устойчивость ликвидности банка;
        - внешнее (пруденциальное) стресс тестирование кредитной организации;
1.4. Понятие об экстремальном событии стресс-тестирования, параметры и критерии задания количественных параметров (факторов) стресс тестирования.
1.5. Понятие о сценарии стресс тестирования, комбинировании в одном сценарии параметров (факторов) нескольких экстремальных событий по разным видам рисков.
1.6. Комбинированные сценарии стресс тестирования. Способы моделирование сценариев стресс тестирования.
1.7. Критерии качества стресс тестирования рисков.
1.8. Организационные процедуры (этапы) стресс тестирования рисков, отчетность по стресс 1.8. тестированию, порядок принятия мер по результатам стресс тестирования.
1.9. Разбор методики и процедур организации стресс тестирования в феврале-марте 19 крупных американских банков со стороны ФРС США.
 
2. Методы и практика стресс тестирования кредитных рисков.
2.1. Описание набора количественных и качественных параметров и факторов стресс тестирования кредитного риска: как для отдельного кредитного договора (заемщика, фин. инструмента), так и для портфеля кредитных инструментов.
2.2. Критерии задания количественных значений параметров стресс тестирования кредитного риска. 2.3. Набор базовых сценариев стресс тестинга кредитного риска по историческим и гипотетическим (модельным) экстремальным событиям.
2.4. Разбор примеров стресс тестирования кредитного риска банковского портфеля.
 
3. Методы и практика стресс тестирования рыночных и процентных рисков.
3.1. Описание базового набора параметров и факторов моделирования стресс сценариев рыночного и процентного риска:
        - Внешних параметров: макроэкономических факторов, систематических параметров фондового риска (биржевых и других расчетных экономических индексов), специфических факторов рыночного риска отдельных инструментов;
        - Внутренних параметров стресс тестинга: срочных разрывов торговых портфелей и совокупного баланса активов/пассивов банка, чувствительных к процентному риску; структуры процентной чувствительности активов и пассов и структуры ставок и др.
3.2. Разбор примеров стресс тестирования рыночных и процентных рисков. 
ИНСТРУКТОР:
 
Бухтин Михаил Александрович – к.э.н, в банковской системе работает с 1993 года руководителем аналитических подразделений, внутреннего контроля и риск-менеджмента в ряде московских банков, таких как Внешторгбанк, Банк Петрокоммерц, Банк Зенит, ОТП банк, Барклайз банк, Уралсиб, НОМОС банк.

Имеет консалтинговый опыт: в 1998 – 2001 годах был директором банковского консалтинга аудиторско-консалтинговой компании «БДО/ЮНИКОН». В 2006-2007 годах по контракту с «РЭА-Риск-менеджмент» руководил консалтинговым проектом по постановке системы управления операционными рисками в Альянс Банке (Республика Казахстан). В 2007 году участвовал в консалтинговых проектах по линии ЕБРР с консалтинговой компанией DAI EuropeLtd (Великобритания) по постановке системы риск менеджмента по международным стандартам в российских банках, в которых ЕБРР имеет доли участия.

Победитель первого конкурса, проведенного рейтинговым агентством  «Эксперт РА» 2005 года в номинации на лучший проект управления рисками в финансовых организациях «Технология сценарного управления ликвидностью в коммерческом банке».
Автор более 25 научных работ в области риск-менеджмента.

В 2008 году опубликовал методическое пособие «Риск-менеджмент в кредитной организации: методология, практика, регламентирование».

С 2005 года является главным редактором журнала «Управление финансовыми рисками» ЗОА «Издательский дом «Гребенников».

Ведет несколько авторских семинаров по риск-менеджменту в ведущих российских учебных центрах: ММФБШ, ИБД АРБ, ВШЭ, ИФРУ, «РЭА-Риск-менеджмент». С 2004 по 2013 провел персональные корпоративные семинары по риск менеджменту в таких банках как Банк России (ЦБ РФ), Внешторгбанк (ВТБ), ВЭБ, Сбербанк РФ (в гол. офисе г.Москва) и терр. Банке в Самаре, Петрокоммерц, Ставропольпромстрой банк, в республике Беларусь: Белросбанк, Белгазпромбанк, Агропромбанк, ДельтаБанк, цикл 3-х семинаров 5 дней в Национальном Банке республики Беларусь.
 
Стоимость обучения:
 
Стоимость обучения в семинаре составляет 640 евро с учетом НДС.
 
В стоимость обучения включены обучение и стоимость методических и информационно-аналитических материалов.
Участникам по предварительному заказу бронируются места в гостинице (оплата проживания не входит в стоимость обучения).
 
Банковские реквизиты НЦПБРУ:
 
НЦПБРУ является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях,
 
Beneficiary’s Bank:       UKRSIBBANK, MOSKOVSKY AVE 60, KHARKIV, UKRAINE,
                                      SWIFT- код: KHABUA2K
Correspondent Bank:    DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt-am-Main, GERMANY,
                                      SWIFT- код: DEUTDEFF, ACC 947000610
BENEFICIARY:             26001010249901
 
 
Место проведения:
 
Дом офицеров
 
Семинары проводятся в НЦПБРУ по адресу:
 
Украина, г.Киев, ул. М.Грушевского, 30/1.
 
Начало регистрации  -  9.30.
Начало занятий  - 10.00.
 
Семинар проводится в центре Киева - столицы Украины, одном из самых древних и красивых городов Европы, история которого насчитывает более 1500 лет.
Старинные архитектурные ансамбли, музей, золотые купола, цветущие весной каштаны и сирень создают уникальный и неповторимый облик Киева.
Вы можете ознакомиться с графиком других наших мероприятий на страницах:
с украинскими инструкторами:    http://www.nctbpu.org.ua/main/index/ru/activities/calendar/ 
с иностранными инструкторами: http://www.nctbpu.org.ua/main/index/ru/activities/calendar_inter/
 
Для справок и подачи заявок:
на участие в семинарах: (+380 44) 285 37 31, 253 07 02, 253 24 56, 253 04 57
Факс/автоответчик           (+380 44) 253 02 33
e-mail:    center@nctbpu.org.ua и\или bereznaya@nctbpu.org.ua