Ознакомить банковских специалистов по современным методикам оценки рисков, провести анализ их преимуществ и недостатков при нормальных и кризисных экономических условиях.
 
Современный банковский рынок невозможен без риска: риск присутствует в любой банковской операции и ни один из банковских рисков не может быть устранен полностью. Чем выше степень риска, который принимает на себя банковское учреждение, тем выше должен быть потенциальный доход.

Основной задачей банка при этом является обеспечение соотношения рискованности и доходности его операций. В практической банковской работе главным является не исключение риска вообще, а предвидение, оценка и снижение его уровня. Во всех случаях риск должен быть определен и оценен.

В результате неверных оценок риска или отсутствия возможности противопоставить им какие-либо действенные меры, банк может подвергаться существенным потенциальным потерям.
 
Учитывая это, точная и своевременная оценка рисков является одной из ключевых составляющих эффективного управления. Банк, в котором не создана надлежащая система оценки рисков, имеет ограниченные возможности по контролю и мониторингу уровня рисков, что становится особенно актуальным в кризисных ситуациях.
  Семинар рассчитан на банковских специалистов, задействованных в процессе управления рисками любого уровня: от руководителей подразделений до экономистов / специалистов.
   
1. Обзор современных методик оценки рисков: преимущества, недостатки, пути повышения эффективности.

1.1. Анализ разрывов (гэп-анализ) и его применение в управление риском ликвидности и процентным риском.
1.2. Инструменты оценки кредитного риска.
1.3. Преимущества и недостатки применения VaR-методологии в современном риск-менеджменте.
1.4. Преимущества и недостатки применения дюрации при оценке процентного риска.
1.5. Стресс-тестирование и его применение в управлении рисками.

2. Применение матрицы вероятностей миграции кредитных рейтингов для оценки портфельного кредитного риска.

2.1. Кредитные рейтинги заемщиков и их связь с уровнем дефолтов.
2.2. Использование матрицы вероятностей миграции кредитных рейтингов для управления портфельным кредитным риском.

3. Методики расчета рисковой стоимости (VаR), их преимущества и недостатки в практическом использовании для оценки рыночных рисков.

   Стресс-тестинг.

   Практический пример из расчета VaR портфеля инструментов (на примере валютного риска).

3.1. Метод исторического моделирования.
3.2. Вариационно / ковариационный метод.
3.3. Бектестинг VaR.
3.4. Стресс-тестинг моделирования влияния наиболее неблагоприятных событий.

4. Методы, основанные на оценке дюраций и их применение в современном риск-менеджменте, в частности расчет возможного влияния процентного риска на экономическую стоимость банка на основе расчета дисбаланса дюраций его активов и обязательств.

   Практические примеры из расчета дюрации, модифицированной дюрации, текущей стоимости базисного пункта (PVBP).

4.1. Дюрация инструмента.
4.2. Модифицированная дюрация.
4.3. Текущая цена базового пункта.
4.4. Управление процентным риском путем управления дисбалансом дюраций активов и пассивов банка.

5. Экономический капитал. Оценка эффективности банковских бизнесов на основе взвешивания ожидаемой доходности на потенциальный риск.

5.1. Экономический капитал и его сущность.
5.2. Экономический капитал, необходимый для покрытия банковских рисков. Ожидаемые и неожиданные убытки.
5.3. RAROC и его применение в современном риск-менеджменте.
  Уваров Константин Владимирович - Директор Департамента риск-менеджмента DV Bank, к.э.н.

В банковской системе более 20 лет, в риск-менеджменте более 12 лет.

В 2003 - 2005 годах работал в должности Советника Председателя Национального банка Украины. Координатор рабочих групп по разработке Методических рекомендаций по организации и функционированию систем риск-менеджмента в банках Украины и Методических указаний по инспектированию "Система оценки рисков".

2005 - 2007 - ОАО "СЕБ Банк", Киев, Украина, Директор Департамента управления рисками и финансирования.

2007 - 2010 - ОАО "Райффайзен Банк Аваль", Киев, Украина, Начальник Управления рыночных и операционных рисков

2010 - 2011 - АО "Сведбанк" (публичное), Киев, Украина, Начальник Управления контроля кредитных рисков

За время работы в вышеприведенных банках разработаны и внедрены системы идентификации, оценки, мониторинга и контроля кредитного, рыночного, операционного рисков и риска ликвидности по стандартам групп SEB, Raiffeisen и Swedbank.
В 2007 году защищена диссертация на тему: «Управление валютным риском в банках Украины».
   
Стоимость обучения в семинаре составляет 340 евро с учетом НДС.
 
В стоимость обучения включены обучение и стоимость методических и информационно-аналитических материалов.
Участникам по предварительному заказу бронируются места в гостинице (оплата проживания не входит в стоимость обучения).
   
НЦПБРУ является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях,
 
Beneficiary’s Bank:       UKRSIBBANK, MOSKOVSKY AVE 60, KHARKIV, UKRAINE,
                                      SWIFT- код: KHABUA2K
Correspondent Bank:    DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt-am-Main, GERMANY,
                                      SWIFT- код: DEUTDEFF, ACC 947000610
BENEFICIARY:             26001010249901
 
   
 Дом офицеров
 
Семинары проводятся в НЦПБРУ по адресу:
 
Украина, г.Киев, ул. М.Грушевского, 30/1.
 
Начало регистрации  -  9.30.
Начало занятий  - 10.00.
 
Вы можете ознакомиться с графиком других наших мероприятий на страницах:
с украинскими инструкторами:    http://www.nctbpu.org.ua/main/index/ru/activities/calendar/ 
с иностранными инструкторами: http://www.nctbpu.org.ua/main/index/ru/activities/calendar_inter/
 
Для справок и подачи заявок:
на участие в семинарах: (+380 44) 285 37 31, 253 07 02, 253 24 56, 253 04 57
Факс/автоответчик           (+380 44) 253 02 33
e-mail:    center@nctbpu.org.ua и\или bereznaya@nctbpu.org.ua
 
Директор НЦПБРУ