Практические аспекты внедрения продвинутого подхода базель-2 на основе внутренних рейтингов. Построение и сопровождение рейтинговых моделей. Требования к капиталу на покрытие рисков
Внедрение системных подходов к оценке и управлению кредитными рисками в финансовой организации должно идти при общем понимании сути процесса со стороны не только риск-менеджеров, кредитных менеджеров, но и контролирующих подразделений.
Цель:
Изложение на языке практики основных задач, методов и примеров внедрения продвинутого подхода кредитного риск-менеджмента, ознакомление с мировыми практиками.
Мастер-класс ведет автор Практического пособия «Углубленный подход к управлению кредитным риском в банке: методология, практика, рекомендации».
Слушатель мастер-класса обеспечивается лекционными материалами в распечатанном виде, демонстрационными программами-калькуляторами оценки рейтинга заемщика, расчетом риск-премии, а также, дополнительно, выбранной библиотекой источников по кредитному риск-менеджментом, включая:
- Литературу общего плана,
- Комплект рейтинговых методик, практикуемых (корпорации, банки и т.д.),
- Рекомендуемые статьи по риск-менеджменту,
- Обзоры и отчеты по мировой статистике в области кредитных рисков
Содержание семинара:
1. Политика Российского регулятора по внедрению Базельских принципов реализации продвинутого подхода в Российской банковской системе, письмо 192-Т, построение взаимодействия с Банковской Ассоциацией. Обзор от непосредственного участника.
2. Общие понятия и система измерения кредитного риска
2.1. Вероятность дефолта PD, ожидаемые потери, непредвиденные потери кредитного портфеля, VAR
2.2. Подход на основе внутренних рейтингов, его место в бизнес-процессе кредитования
2.3. Инструменты управления кредитным риском, риск-премия, рейтинг соглашения
2.4. Рейтинговые шкалы Moodyes, S@P, Fitch
2.5. Подходы к рейтингам: PIT и TTC, различия, калибровки рейтингов.
3. Построение и требования к внутренней рейтинговой системе (IRB Approach)
3.1. Структура объектно-ориентированной рейтинговой модели, технологическая схема, основные этапы построения
3.2. Выбор риск-доминирующих факторов, их подтверждения
3.3. Основные финансовые риск-доминирующие факторы, примеры и рекомендации вычисления
3.4. Выделение особых точек риска (внутренний бизнес, правовые риски, взаимодействие с банком), коррекция рейтинга
3.5. Общепринятые методы распознавания силы факторов риска, построение ROC-кривых, классификация, интерпретация
3.6. Что нужно, чтобы доказать, что рейтинг работает? Аттестация рейтинговых моделей, решение о применимости в бизнесе
3.7. Что делать, если дефолтов мало? Настройки low-default, оптимизация IRB
3.8. Сколько стоит риск в рейтинге? Калибровка IRB
3.9. Примеры страниц, региональные и местные органы власти
3.10. Потери при дефолте LGD (обзор подходов)
3.11. Средства под риском EAD (кредитные, рыночные долговые инструменты, внебалансовые обязательства)
3.12. Горизонты риска, учет связности
3.13. Пункты для внутреннего контроля адекватности рейтингов
4. Требования к капиталу портфеля под стрессовые (непредвиденные) потери
4.1. Общепризнанная портфельная модель на матрицах переходов (Credit Metrics). Применимость для практики.
4.2. Базовая концепция однофакторной модели непредвиденных потерь (стрессовая компонента, методические рекомендации Базель-2)
4.3. Структура требований к капиталу
4.4. Рекомендации по параметрам, уровень надежности
4.5. Учет конечной диверсификации портфеля, штраф за концентрацию
4.6. Ожидаемые потери и резервы, распределение капитала, риск / доходность (RAROC), лимиты на капитал
4.7. Подходы к стресс-тестированию кредитного портфеля
5. Пример практического калькулятора параметров риска (LGD, ожидаемые потери, маржа риска, требования к капиталу)
6. Концепция оптимального кредитного риск-менеджмента
6.1. Управленческий функционал кредитного риск-менеджмента
6.2. Организация мониторинга кредитных рисков
6.3. Организация взаимодействия подразделений риск-менеджмента и подразделений банка, требования к информационной среды
6.4. Экономический эффект от совершенствования подходов, основанных на внутренних рейтингах, пути построения ценовых стратегий
7. Параметры риска в период глобального кризиса
7.1. Индикаторы кредитного риска, прогноз EDF
7.2. Эффекты экономического спада для мощности IRB, средний уровень обновлений, международная статистика
8. Внешние источники информации, содержание, описание, откуда брать обновления
Инструктор:
ПОМАЗАНОВ Михаил Вячеславович - к.ф.-м.н., Генеральный директор консалтинговой компании по управлению рисками ООО «Риск Рейтинг Групп», Начальник управления анализа показателей кредитных рисков ОАО «Банк Зенит», Вице-президент Русского общества управления рисками «РусРиск», доцент НИУ-ВШЭ.
Автор монографии для риск-менеджеров "Практическое пособие. Продвинутый подход к управлению кредитным риском в банке: методология, практика, рекомендации". Автор более 25 научных работ по оптимальному управлению, космологии, финансовой инженерии, опубликованных в ведущих российских и мировых журналах.
Стоимость обучения:
Стоимость обучения одного участника в семинаре составляет 540 евро.
В стоимость обучения включены обучение и стоимость методических и информационно-аналитических материалов.
Банковские реквизиты НЦПБРУ:
НЦПБРУ является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях,
Beneficiary’s Bank: UKRSIBBANK, MOSKOVSKY AVE 60, KHARKIV, UKRAINE,
SWIFT- код: KHABUA2K
Correspondent Bank: DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt-am-Main, GERMANY,
SWIFT- код: DEUTDEFF, ACC 947000610
BENEFICIARY: 26001010249901
Место проведения:
Апартотель Комфорт»
Семинар проводится
в конференц-зале Апартотеля «Комфорт»
Адрес:
Минск, Район «Новая Грушевка», ул. Щорса, 1
http://comforthotel.by/
Начало регистрации - 9.30.
Начало занятий - 10.00.
Город Минск – столица Беларуси, политический, экономический, научный и культурный центр страны
Национальный Академический Большой Театр Оперы и Балета
Одна из главных достопримечательностей Минска –
проспект Независимости, пролегающий от центра к северо-востоку. Его длина – 15 км. Это одна из самых протяженных городских магистралей в Европе.
В историческом центре Минска сохранились величественные храмы и памятники истории. Его жемчужина –
Троицкое предместье, где можно увидеть здания XIX века и прогуляться по старинным улочкам, вымощенным клинкерной брусчаткой.
Для справок и подачи заявок:
на участие в семинарах: (+380 44) 285 37 31, 253 07 02, 253 24 56, 253 04 57
Факс/автоответчик (+380 44) 253 02 33
e-mail:
center@nctbpu.org.ua и\или
bereznaya@nctbpu.org.ua
Вы можете ознакомиться с графиком других наших мероприятий на страницах: 