| №л |
Содержание семинара |
Кол-во часов |
| 1 |
Обзор методов и практики управления ликвидностью в коммерческих банках. |
4ак./ч. |
| |
1.1 Определение риска ликвидности в соответствии с документами Базельского комитета. Риск ликвидности как результат проявлений других видов риска (кредитного, рыночного, бизнес-риска и оттока депозитов).
Понятие о неблагоприятном событии риска ликвидности. Объекты и источники риска ликвидности. Обзор методов управления и анализа риска ликвидности. Комбинированное управление ликвидностью в зависимости от рыночной ситуации и сценария кризиса ликвидности.
1.2 Структура эффективной системы управления ликвидностью. Роли, функции и взаимодействие службы риск менеджмента и Казначейства в этой системе.
1.3 Понятие стабильных (основных) депозитов и летучей части депозитов. Подходы Базельского комитета. Методы определения летучести и оттока средств фондирования, и стабильной части срочных депозитов. Расчет показателей летучести пассивов (фондирования). Классификация клиентов по признакам стабильности их депозитов и остатков на расчетных/текущих счетах.
Разбор примера: Порядок оценки стабильной части срочных депозитов и средств до востребования на счетах клиентов.
1.4 Подходы к управлению риском ликвидности в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала (далее – ВПОДК). Понятие высоколиквидных и ликвидных активов. Определение высоколиквидных активов с точки зрения регуляторов (Базельский комитет, НБ РБ). Внутренние подходы банков к определению ликвидных активов с точки зрения ВПОДК.
Внутренние подходы банков к расчету необходимого объема ликвидных активов с точки зрения внутренней оценки. Подходы в рамках ВПОДК к определению риск аппетита банка по внутренним показателям риска ликвидности (например, показатель допустимого дефицита ликвидных активов).
1.5 «Методика расчета банками показателей капитала, левереджа и ликвидности, предусмотренных международными стандартами Базель III», утвержденная Постановлением Правления НБРБ от 24.09.2012 № 493, как нормативная реализация НБ РБ подходов Базельского комитета к расчету потребности в ликвидных активов в документе (и последующих релизах) “Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring”, BCBS, December 2010, Publication №188). Показатель LCR (Liquidity Coverage Ratio). Анализ этих требований с точки зрения их соответствия внутренним оценкам в ликвидных активах.
|
|
| 2 |
Подходы к оценке капитала на покрытие риска ликвидности в рамках ВПОДК.
|
4ак./ч. |
| |
2.1 Методы оценки потребности в дополнительной ликвидности:
- Статический и динамический ГЭП.
- Оценка разрывов ликвидности методом платежных потоков (cash flow).
- Расчет показателя ликвидности LCR для нескольких сценариев.
2.2 Сводный обзор рекомендаций Базельского комитета по сценарному управлению ликвидностью в банке.
Плановые и ожидаемые платежи. Виды и расчет платежной позиции по срокам в разрезе несколько сценариев. Технология составления прогнозных таблиц структуры платежных потоков для нескольких сценариев .
2.3 Подходы к определению потребности в капитале на покрытие риска ликвидности в рамках процедуры ВПОДК.
Оценка потребности в капитале на покрытие риска ликвидности через оценку непредвиденных расходов (убытков) на покрытие разрывов ликвидности в результате реализации альтернативных сценариев прогноза ликвидности в пределах доверительной вероятности.
Принципы управления ликвидностью, введенные Базельским Комитетом в 2008 году (“Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision”, BCBS, September 2008).
|
|
| 3 |
Методы сценарного анализа риска ликвидности в рамках ВПОДК |
4ак./ч. |
| |
3.1 Методы анализа влияния финансовых кризисов на ликвидность банка. Определение сценарных множеств за прошлые периоды наблюдения ликвидности.
Правила сценарного управления ликвидностью, введенные Базельским комитетом после кризиса 2008 года(“International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring”, BCBS, December 2009, Publication №165);
Сценарные условия расчета показателей ликвидности для идиосинкратических (специфических) и рыночных стрессовых ситуаций. Правила и подходы к моделированию сценариев изменения ликвидности активов или повышения оттока денежных средств.
Основные сценарные параметры и способы их определения. Расчет платежной позиции по альтернативным сценариям и с учетом рисков: кредитного и рыночного. Сценарная таблица ликвидности.
3.2 Индикаторы раннего предупреждения кризиса ликвидности для перехода в соответствующий сценарий (по рекомендациям“Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision”, BCBS, September 2008).
3.3. Методика оценки заемной способности банка. Методы повышения заемной способности банка. Примеры расчетов.
3.4 Внутрибанковская политика управления ликвидностью в рамках ВПОДК: организационный, технологический и методологический аспекты. Планы мероприятий обеспечения ликвидности, запасные стратегии для кризисных сценариев |
|
| 4 |
Подходы к определению потребности в капитале на покрытие процентного риска банковского портфеля в рамках процедуры ВПОДК |
4ак./ч. |
| |
4.1 Рекомендации Базельского Комитета по управлению процентным риском банковского портфеля. Международные подходы (стандарты) организации управления процентным риском
Индивидуальный и портфельный процентный риск («процентный риск банковского портфеля»).
Источники (факторы) процентного риска.
Понятие о процентно-чувствительных активах и пассивах. Виды и критерии процентной чувствительности.
4.2 Подходы к оценке потребности в капитале на покрытие процентного риска банковского портфеля в рамках процедуры ВПОДК
- Стандартные методы оценки процентного риска:
– Разрыв срочной структуры процентно-чувствительных активов/пассивов как мера процентного риска (Процентный ГЭП).
– Оценка процентного риска методом дюраций. Простейший метод дюраций для нескольких сценариев изменения процентных ставок.
- Продвинутые измерения процентного риска на основе внутренних моделей прогноза процентного риска для нескольких сценариев динамики структуры банковского портфеля и сценариев изменений процентных ставок в пределах доверительной вероятности.
|
|
| |
Всего по теме: |
16ак./ч. |
