14-15 ноября 2014 г. состоится семинар А.М.Бухтина «Внутренние процедуры управления достаточностью капитала в банке в соответствии с рекомендациями Базельского комитета и международной практикой»

АННОТАЦИЯ
 
В связи со вступлением в силу изменений от 2012 года в Банковский кодекс Республики Беларусь Национальному банку Республики Беларусь предоставлены расширенные полномочия по регулированию и надзору за многими сферами деятельности кредитной организации, в том числе по установлению требований к системе управления рисками и капиталом в кредитной организации, надзору и проверке в белорусских банках, принятию к ним мер воздействия в случае несоблюдения последними требований регулятора.
 
Во исполнение предоставленных полномочий НБ РБ издал целый пакет нормативных актов по формированию нормативных требований и ужесточению регулирования и надзора, в том числе за функционированием системы управления рисками, расчета показателей капитала, левереджа и ликвидности в соответствии со стандартами Базель III (постановление Правления НБ РБ от 24.09.2012 № 493), контрциклического буфера капитала банка, организации внутреннего аудита и внутреннего контроля.
 
Основной проблемой для белорусских банков является отсутствие устоявшихся методик для организации системы управления рисками и капиталом на базе имеющихся технологий и ресурсов, понимание принципов и приоритетов, которым нужно следовать банку при планировании этих работ с учетом имеющихся ресурсных и организационных ограничений.
 
Целью данного семинара является закрытие данного пробела. Лектор, ведущий семинар, на основе своего многолетнего опыт внедрения в банках систем риск-менеджмента, а также текущего опыта работы в Банке России даст участникам семинара необходимые разъяснения и комментарии по теме организации процедур управления рисками и капиталом в свете рекомендаций Базельского комитета и лучшей международной практики и ответит на вопросы слушателей по данной теме, возникающие в практике организации работы риск-менеджмента, интегрирования в процессы финансового менеджмента банков, бюджетирования и ценообразования, управления капиталом. 
 
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
 
Раздел I. Обзор Базельских директив и требований регуляторов по организации внутренних процедур по управлению капиталом применительно к условиям стандартного среднего банка.
 
1.1. Актуальность проблемы. История вопроса: от Базеля II к Базелю III в части установления во второй компоненте Базельского соглашения требований к банкам по организации внутренних процедур по оценке достаточности капитала – далее ВПОДК (ICAAP) .
 
1.2. Сущность задач, поставленных перед банками, и необходимые условия для организации и успешного применения процедур оценки достаточности капитала на базе адаптации условий компонента 2 Базель II/III к практике белорусских банков.
 
1.3. Понятие капитала. Капитал как универсальная мера уровня присущего риска кредитной организации. Виды расчетного капитала (требований на капитал) и располагаемого капитала (нормативный капитал (раздел II Инструкции № 137), показателя капитала в соответствии с Базель III (постановление Правления НБ РБ от 24.09.2012 № 493) и внутренний доступный капитал (или располагаемые финансовые ресурсы - AFR в соответствии с компонентой 2 Базель II). Целевые функции разных видов капитала, в том числе покрытие расчетных непредвиденных потерь по конкретным видам риска. Анализ различий определений и подходов к их расчету:
 
• Понятие регулятивного капитала и подходы Базель II/III к его расчету, нормативных актов НБ РБ (Инструкции № 137 и постановления Правления НБ РБ № 493 с точки зрения организации в белорусских банках ВПОДК).
 
• Понятие минимального регулятивного капитала и экономического капитала, капитала под риском.
 
• Понятие и подходы к определению внутреннего доступного капитала в рамках ВПОДК в соответствии с компонентой 2 Базель II.
 
• Понятие внутренних буферов капитала, цели использования и контроля в рамках ВПОДК.
 
• Понятие экономического капитала и подходы к его расчету и оценке.
 
Раздел II. Практические аспекты организации внутренних процедур по оценке достаточности капитала ВПОДК (ICAAP).
 
2. Цели и задачи организации в банке ВПОДК. Структура ВПОДК. Этапы и сроки внедрения.
 
2.1. Правила и принципы функционирования ВПОДК. Принцип пропорциональности применения ВПОДК, понятие существенного (или материального) риска, к которому применяются процедуры ВПОДК. Правила и критерии признания риска существенным. Встраивание процедур ВПОДК в систему финансового планирования и управления банком.
 
2.2. Конкретизация планов и позиции банка по поэтапному внедрению ВПОДК исходя из принципа пропорциональности масштаба деятельности и заявленных банком задач и целей внедрения ВПОДК.
 
3. Практические аспекты эффективной организации и успешного применения в банке ВПОДК (ICAAP) для среднего банка.
 
3.1. Подходы к организации системы управления рисками для среднего банка в рамках ВПОДК (ICAAP), в том числе подходы к оценке экономического капитала.
 
3.2. Процедуры планирования, распределения (аллокации) капитала.
 
3.3. Планирование капитала на стандартных подходах для средних банков: подходы для определения потребности в капитале исходя из стратегии развития кредитной организации, масштабов деятельности, стратегий работы на сегментах активов с повышенными коэффициентами риска, результатов стресс-тестирования существенных видов риска, запаса минимального буфера капитала, оценки стабильности показателей бюджета (бизнес-риска) и др. факторов.
 
3.4. Понятие и определения риск-аппетита и уровней толерантности к риску. Примеры из практики иностранных банков и адаптация показателей риск-аппетита для практики средних банков.
 
3.5. Критерии оценки достаточности капитала исходя из оценки совокупного риска. Соотнесение допустимого уровня риска и доступных финансовых ресурсов. Подходы Going Concern и Gone Concern.
 
3.6. Структура лимитов капитала. Процедуры распределения и контроля лимитов капитала в рамках ВПОДК. Организационные особенности процесса распределения капитала.
 
3.7. Внутренняя отчетность кредитной организации, формируемая в рамках ВПОДК (ICAAP).

 

Условия участия предусматривают обеспечение слушателей подробными раздаточными материалами, кофе-паузами, обедами.
 
По окончании семинара слушателям выдается сертификат.
 
Ориентировочная стоимость участия – 550 долл. США по курсу НБ РБ на дату проведения семинара.
 
Заявки принимаются до 3 ноября 2014 г. по электронной почте (электронный адрес: kupchinova@abbanks.by).
 
Контактное лицо – Купчинова Ольга Витальевна, помощник Председателя по экономическим вопросам
(телефоны +375 (17) 393-02-79(97); +375 (29) 631 82 65).