Целевая аудитория:
Семинар рекомендуется руководителям и специалистам финансово - экономических подразделений, казначейств, управления рисками, подразделений контроллинга и внутреннего аудита.
Содержание семинара:
1. Основные положения и проблемы управления рисками в коммерческом банке
1.1. Существующие классификации и определения рисков.
1.2. Стратегические и оперативные риски
1.3. Интегрированное управление доходностью коммерческого банка и рисками как современная парадигма управления
1.4. Традиционный и современный подходы к управлению рисками
1.5. Модели рыночных рисков
1.6. Модели операционных рисков
1.7. Систематика мер по ограничению рисков
1.8. Основные положения по измерению и оценке рисков
1.9. Подходы к измерению и оценке величины рисков
1.10. Требования к управлению банковскими рисками
1.11. Вероятностные и интервальные модели и подходы к измерения банковских рисков
2. Контроллинг рисков в концепции управления банком, ориентированного на доход
2.1. Цель, функции и задачи контроллинга в коммерческом банке
2.2. Взаимосвязь контроллинга и риск-менеджмента
2.3. Контроллинг рисков как часть системы контроллинга и системы риск-менеджмента
2.4. Инструменты риск-контроллеров:
- Калькуляция процентной и комиссионной маржи по учетом рисков
- Расчет ROI и ROE банка с учетом рисков
- Расчет рыночной калькуляции маржи с учетом рисков
3. Управление рыночными и операционными рисками в общей системе банковского риск-менеджмента
3.1. Основные положения по управлению рыночными рисками
3.2. Традиционный и современный подходы к измерению и оценке рыночных рисков
3.3. Подходы в расчет MRC для определения величины экономического капитала на покрытие рисков
3.4. Определение операционного риска.
3.5. Классификация операционных рисков
3.6. Основные принципы и этапы построения системы управления операционными рисками
3.7. Оценка и анализ операционных рисков
3.8. Подходы к оптимизации соотношения рентабельности и операционного риска.
3.9. Анализ практики управления операционным риском и регулирования:
- Практика стран СНГ
- Практика зарубежных банков
4. Процессный подход к управлению банком и операционными рисками
4.1. Процессный подход к управлению банком, изучения, измерения и оценки операционных рисков
4.2. Процессно-ориентированная модель анализа операционного риска
4.3. Технологический процесс и операционный риск
4.4. Модели бизнес процессов в банке на основе международных стандартов IDEFO и ISO
4.5. Построение структурных моделей бизнес-процессов для анализа операционных рисков
4.6. Построение каталога (матрицы) операционных рисков: практические расчеты
4.7. Процессные методы калькуляции затрат по банковским продуктам
4.8. Учет рисков в процессной калькуляции
5. Показатели эффективности интегрированного управления доходом и риском
5.1. Показатель ROE как интегральный показатель измерения прибыльности банка
5.2. Модификации ROE с учетом традиционных и операционных рисков
5.3. Показатель RAROC и его интерпретации для оценки эффективности деятельности банка
5.4. Применение экспертных оценок для оценки операционных рисков при использовании структурных и логических моделей
5.5. Методы и модели нечетких множеств и интервальных оценок
5.6. Оценка стоимости банка с учетом оценки общей позиции по рискам
6. Этапы построения системы контроллинга рисков в банке
6.1. Разделение функций риск-менеджмента и контроллинга рисков
6.2. Функции и задачи контроллинга рисков
6.3. Этапы построения системы контроллинга рисков
6.4. Позиционирование контроллинга рисков в организационной структуре банка и службе контроллинга банка
6.5. Практика отечественных и зарубежных банков
Инструктор:
ФАЛЬКО Сергей Григорьевич - д.э.н., проф., Ведущий российский исследователь в области экономики, менеджмента и организации производства. Директор Института контроллинга при экономическом факультете МГТУ им. Н.Е. Баумана, Главный редактор журнала "Контроллинг в России". Автор ряда монографий и учебных пособий. Разработал и внедрил системы контроллинга в КБ "Газпромбанк", "Русский Южный банк" (Волгоград), Тульский Сбербанк и др..
Стоимость обучения:
Стоимость обучения составляет 520 евро с учетом НДС. В стоимость обучения включены обучение и стоимость методических и информационно-аналитических материалов. Участникам по предварительному заказу бронируются места в гостинице (оплата проживания не входит в стоимость обучения).
Банковские реквизиты НЦПБРУ:
НЦПБРУ является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях,
Beneficiary’s Bank: PJSB SEB BANK, KYIV, UKRAINE, BIC: AGGIUAUX
Correspondent Bank: COMMERZBANK AG, Frankfurt am Main, GERMANY
BIC: COBADEFF, ACC 400/8865388/01
BENEFICIARY: 2600100938
Место проведения:
Дом офицеров
Семинары проводятся в НЦПБРУ по адресу:
Украина, г.Киев, ул. М.Грушевского, 30/1.
Начало регистрации - 9.30.
Начало занятий - 10.00.
Семинар проводится в центре Киева - столицы Украины, одном из самых древних и красивых городов Европы, история которого насчитывает более 1500 лет.
Старинные архитектурные ансамбли, музей, золотые купола, цветущие весной каштаны и сирень создают уникальный и неповторимый облик Киева.
Напротив нашего Центра находится Мариинский дворец и пейзажный парк.
Уютный, тенистый, со старыми липами, кленами и каштанами, парк является уникальной памяткой паркового искусства прошлого.
Среди достопримечательностей, которые необходимо посетить – Киево - Печерская Лавра, Софиевский Собор (оба – в списке «Мирового Достояния» ЮНЕСКО), Михайловский златоверхий собор, Владимирский Собор с фресками Врубеля, исторический памятник – музей Золотые ворота, Дом с Химерами - диковинное здание руки архитектора Городецкого, украшенное фантастическими скульптурами зверей и химерами словно снятыми с островерхих крыш собора Нотр-Дам в Париже, Андреевский Спуск – музей, галерея живописи и антикварная лавка под открытым небом.
Вы можете ознакомиться с графиком других наших мероприятий на страницах:
с украинскими инструкторами:
с иностранными инструкторами:
Для справок и подачи заявок:
на участие в семинарах: (+380 44) 285 37 31, 253 07 02, 253 24 56, 253 04 57
Факс/автоответчик (+380 44) 253 02 33
e-mail:
и\или
Директор НЦПБРУ
