20 января 2011 г.

Устойчивость белорусских банков

Результаты очередного проведенного регулятором стресс-тестирования белорусских банков показывают, что устойчивость банковской системы страны по отношению к большинству рассмотренных рисков сохранилась. Анализ динамики показателей устойчивости банков, по мнению экспертов, может оказаться особенно интересным для белорусских вкладчиков.

Для установления восприимчивости банковской системы к рискам, во-первых, нужно рассматривать изменение двух показателей - коэффициента достаточности капитала и коэффициента текущей ликвидности.

Первый показатель, который равен отношению капитала к активам, приносящим доход, свидетельствует о степени обеспечения вложений банка его собственными средствами.

Принятые обозначения:

БС - все действующие на определенную дату банки Республики Беларусь
КБ - банки, удельный вес активов которых превышает 5% от совокупных активов банковского сектора
ГБ - банки с преобладающим участием в уставном фонде государственных органов и юридических лиц, основанных на государственной форме собственности
СБ - банки, удельный вес активов которых превышает 5% от активов банков, не вошедших группу КБ
ИБ - банки с преобладающей долей в уставном фонде иностранного капитала
ЧБ - банки, не вошедшие в группы ГБ и ИБ
МБ - банки, не вошедшие в группы КБ и СБ

Обратите внимание, что анализ производится по различным группам банков. При установленном нормативе коэффициента достаточности капитала 8%, в целом по банковской системы страны, он на 01.10.2010г. оставался на уровне 19% (против 19,8% на 01.07.2010г.). При этом у группы государственных банков, куда входят два крупнейших банка страны, Беларусбанк и Белагропромбанк он был 17%.

Коэффициент текущей ликвидности, второй важный показатель, равен отношению ликвидных активов банка к его обязательствам до востребования. Он показывает, насколько оперативно тот или иной банк может совершать платежи клиентов, состоящих в банке на расчетно-кредитном обслуживании.

За 3-й квартал коэффициент текущей ликвидности в целом по банковской системе и у всех групп банков уменьшился, с 235,7% до 211,4%, но как видно из диаграммы ниже, он также оставался существенно выше нормативного показателя (70%).

Это означает, что устойчивость банковского сектора в течение 3-х кварталов прошлого года сохранялась. Сохранялась и ее избыточная текущая ликвидность, то есть у банков оставались избыточные средства, которые они были готовы «раздать», сохраняя при этом возможность качественно выполнить свои обязательства перед клиентами.

Обратите внимание, что больше всего оба показателя были у группы малых банков (20  банков начиная с позиции 12 в рейтинге активов). Это означает, что устойчивость банков данной группы была максимальной, но у них же наблюдалась и избыточная ликвидность, а значит использование ресурсов данных банков нельзя назвать самым оптимальным. Попросту говоря, банки не воспользовались всеми возможностями для того, чтобы их «деньги работали».

Нужно также отметить, что в целом по системе и у всех групп банков за указанный период оставались высокими такие показатели как коэффициент мгновенной и краткосрочной ликвидности и отношение ликвидных и суммарных активов.

Теперь рассмотрим, как могла измениться ситуация, если бы на банковскую систему страны воздействовали различные риски.

Первая ситуация, которая была смоделирована, - рост проблемных активов. Упрощенно говоря, кредитный риск показывает, может ли пошатнуться устойчивость банка при существенном росте «плохих кредитов».

Видно, что даже ухудшение качества активов на 15% удерживает все группы банков и систему в целом в устойчивом состоянии. Коэффициент достаточности капитала банковской системы с 19% не снизился бы менее 11,4%. Напомним, норматив - 8%. Наиболее высоким коэффициента достаточности капитала сохранялся бы в такой ситуации у малых банков – более 40%.

Сценарий девальвации национальной валюты по отношению к доллару США также не свидетельствует о снижении устойчивости банков.

Девальвация на 20% (по отношению к курсу национальной валюты на 01 октября – 3010 руб / USD это составляет расчетный курс 3612 руб / USD) не привела бы к изменению коэффициента достаточности капитала (19% в целом по банковской системе). По некоторым группам банков этот показатель даже вырос бы, и как свидетельствуют расчеты, ряд банков заработал бы на курсовой разнице дополнительную прибыль.

Следующий риск – возможность уменьшения ресурсной базы за счет оттока средств вкладчиков. Напомним, что о такой возможности вслух говорилось в течение последних месяцев прошлого года.

Как видно из диаграммы, устойчивость банковской системы по всем основным показателям не подверглась бы катастрофическим испытаниям даже при 20%-ном оттоке вкладов населения и средств предприятий со счетов. Все три коэффициента ликвидности остаются существенно выше установленного порога. Значит, белорусские банки не испытывали бы проблем с выполнением своих обязательств по расчетам с клиентами даже при существенном оттоке средств вкладчиков и предприятий со счетов.

Наконец, рассмотрим еще один риск, влияющий на ликвидность банков – отток средств нерезидентов.
 
Здесь нужно отметить, что из рассмотренных выше этот риск может в большей степени повлиять на ликвидность банковской системы станы. В условиях открытости современного финансового мира отечественные банки весьма активно производят заимствования на внешних рынках. И если возможность получить деньги извне пропадает, этот факт сильно влияет на ликвидность, что показал «кризис доверия» в 2008-2009гг.

Однако даже смоделированная ситуация оттока на 50% средств нерезидентов в иностранной валюте, хотя и снижает коэффициент краткосрочной ликвидности с 0,96% до 0,46%, удерживает все остальные показатели в пределах норматива.

Если выразить смоделированную ситуацию простыми словами, белорусские банки, хотя и испытывали бы неудобства в получении ресурсов, но в целом, банковская система страны имела бы в своем распоряжении достаточно средств, чтобы сохранить устойчивость.
 
Возможности, которые открывает перед банками умелое перераспределение средств, с успехом были использованы как раз в течение последнего кризиса.

Как видите, стресс-тестирование белорусских банков показывает, что устойчивость банковской системы страны по отношению к большинству рассмотренных рисков сохранилась и по результатам 3-х кварталов 2010 г.

Согласитесь, данные выглядят убедительно, если оглянуться назад и вспомнить, что испытывают белорусы традиционно в конце года. Становится очевидным, что ажиотаж по скупке валюты и сомнения в устойчивости банковской системы во многом базируются на слухах и неподкрепленных мнениях, нежели на твердых расчетах.


Рейтинг белорусских банков по результатам деятельности за 3 кв. 2010г.

---

www.infobank.by

Материал подготовлен по данным ГУ банковского надзора НБ РБ "Результаты стресс-тестирования банковского сектора Республики Беларусь. 1 октября 2010г. Анализ чувствительности".